Artificiell intelligens fördelar tillgångar 

Petter N Kolm är för närvarande professor vid Courant Institute, New York University (NYU), USA. Han kommer, tack vare anslaget från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, vara gästprofessor vid Matematikcentrum, Lunds universitet.

Artificiell intelligens, eller AI, har redan förändrat stora delar av vårt samhälle. Autonoma datorsystem kan idag köra bil själva, vinna över människan i schack och ställa sjukdomsdiagnoser. Men inom vissa områden har tillämpningarna bromsats då datorerna inte varit helt och hållet tillförlitliga – även välfungerande AI-system kan i praktiken vara oanvändbara om de inte går att lita på fullt ut. 

Ämnet för projektet är att utveckla AI för portföljoptimering av värdepapper. Området har hållit sig avvaktande till att använda AI-metoder, eftersom även mycket små fel kan leda till stora ekonomiska förluster.

Två delproblem kommer att studeras. I första steget utvecklas datadrivna modeller för att hitta abrupta förändringar i marknaden. Svårigheten här är att välja de få relevanta variablerna bland hundratals eller tusentals andra som bara tillför brus. Nästa steg innebär att kombinera datamodellen med en maskininlärningsmetod, förstärkningsinlärning. Till förstärkningsinlärningens största framgångar räknas datorprogrammet AlphaGo som besegrade världsmästaren i brädspelet go, kanske det mest komplexa spelet med upp till 10³⁶⁵ möjliga lägen. 

Förstärkningsinlärning har fördelen att kunna användas brett och därmed tillåta lösningar av betydligt mer realistiska problem jämfört med traditionella metoder för maskininlärning. En AI-baserad portföljoptimering kan exempelvis bli av största betydelse för pensionsfonder och privata forskningsstiftelser.